Центробанк позволит банкам высвободить до 0.7 процента достаточности капитала за счет «Базеля»

Набор мер Центробанка по приведению банковского регулирования в Российской Федерации в соответствии с базельскими стандартами даст возможность российским кредитно-финансовым организациям высвободить около 0.7 процентного пункта достаточности капитала. Такая оценка вероятного эффекта от ослабления требований к совокупному капиталу была озвучена Василием Поздышевым, заместителем председателя Центробанка России. 

В четверг представители регулятора заявили о готовности Банка России пойти навстречу банкам и снизить нормативы достаточности совокупного и базового капитала до 8 и 4.5 процентов соответственно. Благодаря этому шагу российские требования будут приведены в полное соответствие с базельскими стандартами. Сейчас в Российской Федерации установлены нормативы достаточности совокупного и базового капитала на уровне 10 и 5 процентов. 

Одновременное с этим Центробанк планирует ввести несколько ужесточающих мер. Регулятор, например, потребует от банков брать за коэффициент взвешивания при оценке рисков не 1000 процентов, а 1250 процентов. При этом переоценке подвергнутся и риски по активам в виде государственного долга, номинированного в иностранной валюте. Кроме того, банки будут вынуждены провести корректировку капитала на разницу между ожидаемыми потерями и резервами. 

«Уже есть оценки влияния этих решений, но они отличаются в зависимости от банка. Говоря о мерах, которые приводят к снижению достаточности, стоит отметить в первую очередь повышение коэффициентов риска до 100 процентов по задолженности по ценным бумагам в валюте. Другой значимой мерой стало повышение коэффициентов риска к естественным монополиям до 100 процентов (с 50 процентов). Общий коэффициент влияния этих мер варьируется до 1.14 процентных пункта. В целом же это порядка 0.4-0.5 процентных пункта», - говорит Поздышев. 

«Это имеет отношение к привязке суверенного риска к оценкам, которые были выставлены экспертами стран ОЭСР – базельское регулирование привязывает страновой риск к страновым же оценкам. Он изменяется один раз в квартал, а значительные изменения случаются раз в год. В январе 2015 года была понижена оценка Российской Федерации. В странах, которые имеют оценку 4, все обязательства субъектов не могут быть классифицированы с коэффициентом риска ниже, чем стандартный показатель риска (100 процентов)», - отметил зампред ЦБ РФ.

При этом банки с 1 января следующего года будут рассчитывать дополнительные надбавки к базовому капиталу по «Базелю». Надбавка для поддержания достаточности капитала устанавливается в размере 0.625 процента от взвешенных по риску активов для всех кредитных организаций с повышением на 0.625 процентных пункта каждый год до 2.5 процента к началу 2019 года. Контрциклическая временно закреплена на нулевом уровне. Надбавка за системную значимость (для топ-10 самых крупных банков) будет равна с 1 января 2016 0.15 процента от активов, взвешенных по риску. К 1 января 2019 года планируется ее увеличение до 1 процентного пункта. 

«Набор мер по приведению регулирования в соответствие с «Базелем» позволит российским банкам кредитовать экономику на протяжении двух-трех ближайших лет.