ЦБ расширит пилотное тестирование для НПФ

Центробанк России планирует расширить модель стресс-тестирования для негосударственных пенсионных фондов. Как сообщил директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России Филипп Габуния, во II квартале 2017 года механизм могут опробовать на большем количестве НПФ.

По итогам результатов пилотного проекта регулятор намерен скорректировать модель в соответствии с необходимыми параметрами. По словам Габуния, хотя модель была опробована на четырёх НПФ, этого оказалось недостаточно для оценки её работы.

В ЦБ пояснили, что механизм оценивает риски, которые есть в портфеле фонда. После этого сумма активов с учётом наступивших рисков соотносится с обязательствами организации. Габуния уточнил, что если по результатам тестирования у НПФ обязательств большем, чем активов, то фонду необходимо предпринять определённые действия.

По его словам, это может быть увеличение капитала или изменение портфеля фонда. В Банке России указали, что части акта модели вступают в силу по очереди. В результате  стресс-тесты будут проводиться не реже одного раза в квартал. Кроме того, предусматривается осуществление проверки при существенном изменении портфеля НПФ.

При этом Габуния указал, что сценарии стресс-тестов различны и зависят от вариантов возможных рисков. Таким образом, в основу модели стресс-тестов были заложены различные параметры. Речь идёт как о макроэкономических, так и специфических для НПФ критериях, к примеру, изменении величины кредитных спредов.