Кредитный скоринг: как банки оценивают заемщиков?

Кредитный скоринг – это способ оценки платежеспособности заемщика (т.е. кредитного риска) на основе статистических данных. Чаще всего он применяется в экспресс-кредитовании, когда речь идет о небольших суммах займа. Также иногда используется в страховых компаниях, операторах сотовой связи и т.д. Скоринг означает присвоение баллов после заполнения заявителем анкеты, которая специально разработана оценщиками рисков. По количеству набранных баллов принимается решение об отказе или об одобрении займа.

Исходные данные для скоринговых методов оценки возникают после анализа кредитных историй многих десятков тысяч заемщиков, которые позволяют определить вероятность возврата кредита для определенной группы заемщиков. Есть мнение, что существует зависимость между определенными социальными данными, такими как семейное положение, высшее образование, наличие детей, и платежеспособностью заемщика.

Кредитный скоринг является упрощенной системой анализа, которая позволяет уменьшить требования к квалификации кредитного оценщика, занимающегося рассмотрением кредитных заявок, а также увеличить скорость рассмотрения и принятия решений.

Пример кредитного скоринга

В Соединенных Штатах большой популярностью пользуется скоринг FICO score, присваивающий заемщикам баллы в пределах 300-900 единиц. Для этого анализируются такие параметры, как качество кредитной истории, размер непогашенных долгов, продолжительность взаимоотношений с кредиторами, виды взятых займах, соотношение между поданными и одобренными заявками.

Далее заемщику присваивается балл, который расшифровывается кредитным специалистом:

• Более 690 – «отлично»;

• От 650 до 690 – «стандартный уровень»;

• От 640 до 650 – «очень хорошо»;

• От 620 до 640 – «хорошо»;

• От 600 до 620 – «плохо»;

• Менее 600 – «очень плохо».

В США среднее значение FICO score составляет 723.

Виды скоринга

В настоящее время используются четыре типа скоринговых систем:

• application-scoring – оценка платежеспособности заемщика в момент подачи заявки. Наиболее распространенный способ скоринга, который предполагает сбор анкетных данных заемщика, их компьютерная обработка и получение результата.

• collection-scoring – системы скоринга при работе с просроченными займами. Такой скоринг определяет приоритеты сотрудников банков по возврату просроченных кредитов. Т.е. программа составляет ряд шагов, которые с точки зрения статистических данных позволяют наиболее эффективно работать с должниками. Составляется программа действий от предупреждения до передачи дела коллекторам.

• behavioral-scoring – анализ наиболее вероятных действий заемщика при изменении его платежеспособности. Эта система позволяет корректировать денежные лимиты, а основой для анализа могут служить действия клиента за некоторый период. Например, это могут быть операции с кредитной картой.

• fraud-scoring – определение вероятности мошенничества со стороны возможного заемщика. Данный скоринг сочетается с другими методами исследования заемщиков. Он необходим потому, что значительная часть кредитов берется с целью намеренного невозврата денег.