ЦБ предложил методику выявления сомнительных сделок

Банк России предложил участникам рынка ценных бумаг протестировать новые методики. Регулятор готов поделиться с профучастниками рынка ценных бумаг своими разработками оценки сделок на возможное манипулирование.

ЦБ предлагает организовать тестирование данных методик. Отмечается, что по результатам тестирования будут выработаны общие для всего рынка критерии. Как пояснили в пресс-службе регулятора, был разработан определённый объем алгоритмов, которые могут использоваться участниками рынка.

После тестирования ряда моделей предполагается подготовка методических рекомендаций на их основе, указывается в сообщении регулятора. Напомним, с сентября 2015 года вступили в силу лицензионные правила для профучастников, которые включают требования к внутреннему контролю.

Указывается, что главными критериями подозрительности сделки являются взаимные сделки участников торгов, отклонение цены, неоднократное изменение и удаление заявок одним участником, а также резкое изменение объёмов торгов по ценным бумагам за период. В ЦБ отметили, что регулятор считает необходимым предложить участникам рынка инструментарий, позволяющий снизить затраты участников на самостоятельную разработку моделей детектирования подозрительных операций.