Российские банки провели стресс-тесты с нефтью по $25  

Центробанк России заложил в стресс-тестах для российских финансовых учреждений цену на нефть по $25 за баррель и падение ВВП на 2,4%.

В целях оценки системной устойчивости банковского сектора российский регулятор провел стресс-тест с использованием макромодели по состоянию на 1 января 2016 года. Указывается, что расчет проводился по всем действующим финансовым учреждениям на базе макросценария.

Следует отметить, что характеристики сценария, предполагающего падение цен на нефть до $25 за баррель и падение ВВП на 2,4%, были определены на основании оценок возможного влияния на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий. Как правило, такие события сопровождаются снижением фондовых индексов, а также ростом процентных ставок на российском финансовом рынке.

Отмечается, что по результатам стресс-теста на 1 января 2016 года наибольшая часть потерь связана с кредитным риском, а именно - доформированием резервов по ссудам. На годовом горизонте средняя доля плохих ссуд в кредитном портфеле может вырасти с 10 до 17,8%. Кроме того, на потери от досоздания резервов по пролонгированным ссудам приходится 11,8% общего объема потерь.

В отчете регулятора подчеркивается, что у российского банковского сектора сохраняется существенный буфер капитала. Как полагают в ЦБ, с учетом мер государственной поддержки банковская сфера сможет противостоять серьезным шокам в случае углубления кризисных явлений. Указывается, что при расчете стресс-теста учитывались досоздание резервов по украинским активам некоторых крупных банков и докапитализация банков через ОФЗ.