Коммерсант: Банкам предложен тест на ликвидность

ЦБ готов тестировать российские банки на соответствие требованиям «Базеля-3» по ликвидности уже с 1 июля. Пригласить на этот тест планируется только крупных игроков. При переходе на требования «Базеля-3» по капиталу такой избирательности не было. Более сложный «экзамен» на ликвидность все банки попросту не пройдут, а платить из собственного кармана за хорошие «оценки» каждого ЦБ не готов.

Вчера ЦБ опубликовал новый - доработанный - вариант проекта положения «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ)» в рамках перехода российских банков на стандарты финансовой устойчивости «Базель-3». Предыдущий был опубликован в начале 2013 года и по большей части представлял собой кальку с оригинального документа Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН, см. «Ъ» от 14 января 2013 года). Кроме технических правок, в пояснительной записке к документу появилась и конкретика по срокам и кругу банков для внедрения требований «Базеля-3» по ликвидности.

По ней мониторинг, в ходе которого банки будут рассчитывать ПКЛ в аналитических целях для оценки своего соответствия требованиям «Базеля-3», планируется начать уже 1 июля. Учитывая ранее называвшиеся сроки внедрения ПКЛ в надзорных целях с 2015 года, тестовый период продлится полгода. В это время к банкам, не достигающим минимального ПКЛ (соотношение величины высоколиквидных активов и чистого ожидаемого оттока денежных средств по всем операциям банка в течение ближайших 30 календарных дней - минимум 60%), не будут применяться меры воздействия со стороны регулятора.

При этом в период мониторинга рассчитывать ПКЛ даже в аналитических целях будут не все банки, а лишь игроки второго контура надзора. К ним по закону о ЦБ относятся банки с активами от 50 млрд руб. и (или) объемами средств физлиц от 10 млрд руб. Это около 200 крупнейших банков. Этот подход значительно мягче, чем перевод регулятором всех банков РФ на требования «Базеля-3» по капиталу (в надзорных целях с 1 января 2014 года, мониторинг начат с мая 2013 года).

«Подход БКБН к ужесточению требований в принципе ориентирован на повышение финансовой устойчивости крупных международных банков, несущих системный риск, определение круга игроков отдано страновым регуляторам,- пояснил «Ъ» собеседник, знакомый с ходом разработки документа.- Требования «Базеля-3» по капиталу российские банки проходили достаточно легко как в силу неразвитости у нас гибридных инструментов, так и в силу того, что российские требования по капиталу в каких-то аспектах были похожи или даже выше базельских». Требования же «Базеля-3» по ликвидности для отечественных банков новые и крайне непростые, в том числе технически, поэтому их и решено было тестировать не на всех банках, пояснил он. Перечень банков, обязанных соответствовать этим требованиям, как и окончательные сроки их внедрения в надзорных целях, будет определен по итогам тестового периода.

Кроме расчета ПКЛ по описанной в проекте ЦБ методике банки в период мониторинга будут предоставлять регулятору также расчет дополнительных показателей для оценки своей ликвидности. Речь о величине средств, которые могут быть привлечены ими от ЦБ в рамках операций рефинансирования (под залог бумаг из ломбардного списка, под нерыночные активы, под залог золота и др.). Это нужно для оценки регулятором круга банков, нуждающихся в дополнительных инструментах для формирования высоколиквидных активов (ВЛА), и масштаба их потребностей. Дело в том, что в понимании БКБН к ВЛА относятся (кроме денег в кассе и средств на счетах в ЦБ) выпущенные или гарантированные государством (международными финансовыми организациями, банками развития) долговые ценные бумаги. Объективный недостаток классических ВЛА у банков РФ можно было бы компенсировать гарантированным финансированием от ЦБ. Но гарантировать на 100% предоставление средств всем банкам без исключения для соответствия «Базелю-3» регулятор, похоже, не готов. По результатам оценки нужды крупных игроков в дополнительной ликвидности им будет издан отдельный документ о «контрактных линиях ликвидности».

Опрос нескольких крупных банков, проведенный «Ъ», показал, что тестировать свое соответствие требованиям «Базеля-3» по ликвидности они начали, не дожидаясь команды ЦБ. «Мы уже проводим такую работу»,- сообщила главный бухгалтер Нордеа-банка Татьяна Шарова. «Мы делаем это для внутренних целей еще с 1 января»,- указывает и глава службы риск-менеджмента банка «Уралсиб» Наталья Тутова. А вот ограничение круга банков игроками из второго контура надзора для них стало сюрпризом. «Но в принципе это логично, учитывая, что наш ЦБ параллельно ведет два процесса - консолидацию и расчистку банковской системы и ужесточение надзора за крупными игроками, чья деятельность сопряжена с системными рисками для рынка МБК, экономики, населения,- рассуждает она.- БКБН такую избирательность позволяет, чтобы не нанести существенный ущерб локальным банковским системам. В Европе крупные банки тоже оперативнее переходили на новые требования».

Светлана ДЕМЕНТЬЕВА